بورس ترینر

اندیکاتور_MACD

این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرك هاي با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود. این اندیکاتور، توسط جرالد اپل Appel Gerald مطرح شد و از سه میانگین متحرك در ساختارش بهره می برد اما تنها دو خط در نمودار آن مشخص است. خط اول (خط MACD نامیده شود) اختلاف بین دو میانگین متحرك قیمت نمایی صاف را نشان می دهد (معمولا 12 و 26 .(نرم افزار میانگین بلندتر (26 (را از میانگین کوتاهتر (12 (کم می کند تا خط MACD بدست آید. یک میانگین متحرك دیگر نیز(معمولا با بازه 9 (براي خط دوم (سیگنال) استفاده می شود. نتیجه نهایی شامل دو خط در نمودار است. خط MACD تندترخط سیگنال کندتر .
 هیستوگرام MACD شامل میله هاي عمودي است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد. زمانی که خطوطMACD در تراز مثبت هستند هیستوگرام در بالاي خط صفر قرار می گیرد و بالعکس.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالاي خط صفر خودش قرار می گیرد، اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودي در حال تضعیف است، بر عکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالارفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیلش است. اخطار خرید و فروش زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهاي عبوري اتفاق می افتد، اما خطرناك ترین این است که از چرخش هاي هیستوگرام به عنوان بهانه اي براي انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.

سیگنال هاي خرید و فروش براساس MACD

بیشتر تحلیلگران ترجیح می دهند که از یک اندیکاتور9 ، 12 ، 26 MACD و براي تمام وضعیت ها استفاده کنند. با انجام اینکار سیگنال هاي خرید و فروش توسط همان میانگین هاي متحرك براي تمامی نمودارهاي روزانه هفتگی و ماهانه بدست می آید.
استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله ها و شاخص خود MACD از خط مرکزي صفر مربوط می شود. با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود. زمانی که این خطوط تا حد زیادي در بالاي خط صفر قرار می گیرند شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و بالعکس. عبور رو به بالاو رو به پایین از خط صفر راه دیگري براي دریافت اخطارهاي خرید و فروش است.

در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی هاي کوتاه مدت(معمولاً 12 دوره اي)و بلند مدت (معمولاً 26دوره اي)است به این ترتیب هنگامیکه این خط از محور xعبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.

تفسیر خطوط MACD بسیار آسان است و از تکنیک عبور استفاده می شود. به بیان دیگر، سیگنال هاي خرید زمانی ثبت می شوند که خط MACD تندتر به بالاي خط سیگنال کندتر عبور کند. سیگنال هاي فروش زمانی رخ می دهند که خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند. با استفاده از این روش ، سیگنال هاي معاملاتی ارزشمندي در جهت صحیح روند بازار بدست می آید(به عنوان مثال سیگنال خرید در بازار صعودي و سیگنال فروش در بازار نزولی). به طور طبیعی، سیگنال هایی که در نمودار روزانه بدست می آید بسیار بیشتر است و در بازه کوتاه تري در مقایسه با سیگنال هاي نمودار هفتگی عمل می کنند. به همین خاطر است که سیگنال هایی که از نمودار هفتگی بدست می آید اعتبار بسیار بیشتري دارد، و از نمودار روزانه می توان براي زمان بندي یا براي سیگنال هاي کوتاه مدت استفاده کرد اگر خط MACD ( آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهدکه ممکن است تغییري در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهندة صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهندة سقوط و کاهش قیمت است.
اگر MACD بالاي خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش میباشد.

(میانگین متحرك همگرا – واگرا)

اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدیدمی آید و باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت سهم باشیم.

آزیتا همتی ذلان

امتیاز :

1 2 3 4 5

نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0